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生意社基差率分布年度监测（2022/10/25）
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2022年10月31日 08:27 101
Connor
生意社
生意社定义：基差率＝主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现，较长周期内基差率符合正态分布，且具有以下的特征：
1、基差率变化有一定的趋势；
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率，在不同周期内的分布（见以下各表）。基于正态分布理论：1σ外（表示基差率分布在平均值±1个标准差之外），投资机会较大；2σ外投资机会更大。
2022-10-25基差率在1年内的分布
商品名称
当日基差率
均值
分布
大豆(期)
3.97%
-0.02%
1σ外
玉米
-2.37%
-1.54%
玉米淀粉
6.61%
6.29%
苯乙烯
6.13%
2.48%
乙二醇
3.61%
1.75%
铁矿石(澳)
7.66%
11.70%
冶金焦
5.86%
-5.26%
鸡蛋
30.05%
7.62%
2σ外
炼焦煤
23.33%
13.54%
LLDPE
8.50%
2.14%
2σ外
生猪
17.26%
-3.76%
1σ外
豆粕
23.78%
11.43%
2σ外
棕榈油(期)
4.37%
14.02%
1σ外
液化气
8.41%
7.67%
PP(拉丝)
5.55%
1.42%
1σ外
PVC
5.54%
1.65%
1σ外
大豆油
11.39%
7.16%
1σ外
皮棉
16.60%
7.04%
2σ外
棉纱32S
22.87%
12.11%
1σ外
玻璃
10.29%
5.51%
甲醇
10.74%
-0.49%
2σ外
菜籽油
18.45%
7.63%
1σ外
涤纶短纤
10.68%
5.31%
1σ外
小麦
3.83%
9.17%
菜籽粕
28.08%
9.46%
1σ外
油菜籽(期)
16.75%
4.20%
2σ外
重质纯碱
13.77%
10.86%
硅铁
2.41%
-2.24%
锰硅
2.92%
-0.98%
白糖
3.05%
-0.01%
1σ外
PTA
11.03%
3.64%
1σ外
尿素
9.60%
7.92%
动力煤
35.56%
21.97%
1σ外
铜(期)
2.05%
0.85%
1σ外
铝(期)
0.43%
-0.03%
锌(期)
2.69%
1.16%
1σ外
铅(期)
-0.67%
-0.21%
镍(期)
2.89%
3.34%
锡(期)
4.75%
2.49%
1σ外
黄金
-0.08%
-0.27%
白银
-0.27%
-0.70%
螺纹钢
5.93%
3.66%
线材
-3.72%
-1.32%
热轧板卷
5.53%
2.75%
1σ外
不锈钢
3.06%
4.52%
燃料油
60.06%
45.60%
1σ外
沥青
13.99%
5.03%
1σ外
天然橡胶
-5.26%
-5.05%
针叶木浆
8.66%
2.75%
1σ外
小麦(强)
-5.33%
-6.78%
注：1σ外，表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。
2σ外，表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的，则不予标记（即为空）。
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